PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с KLDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и KLDW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NSRIX и KLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.56%

KLDW:

5.32%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

KLDW:

-0.42%

Текущая просадка

NSRIX:

-8.72%

KLDW:

0.00%

Доходность по периодам


NSRIX

С начала года

-0.71%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-7.27%

1 год

2.86%

5 лет

12.25%

10 лет

7.76%

KLDW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и KLDW

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KLDW в 0.75%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и KLDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

KLDW
Ранг риск-скорректированной доходности KLDW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLDW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLDW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLDW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLDW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLDW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c KLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и KLDW

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности KLDW в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
1.66%1.64%1.57%1.55%1.32%1.62%1.90%2.10%1.88%2.27%1.95%2.22%
KLDW
Knowledge Leaders Developed World ETF
1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и KLDW

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки KLDW в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и KLDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и KLDW


Загрузка...