PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSRIX с KLDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и KLDW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NSRIX с KLDW

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. KLDW - это пассивный фонд от Intangible Capital, который отслеживает доходность Knowledge Leaders Developed World Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSRIX или KLDW.

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и KLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.41

KLDW:

0.44

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.57

KLDW:

0.55

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.08

KLDW:

1.08

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.29

KLDW:

0.30

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.94

KLDW:

0.86

Индекс Язвы

NSRIX:

6.31%

KLDW:

6.41%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.82%

KLDW:

17.18%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

KLDW:

-34.05%

Текущая просадка

NSRIX:

-4.10%

KLDW:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у KLDW с доходностью 9.02%.

NSRIX

С начала года

4.32%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-2.93%

1 год

7.58%

3 года

11.33%

5 лет

11.95%

10 лет

8.40%

KLDW

С начала года

9.02%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

4.68%

1 год

7.25%

3 года

7.57%

5 лет

7.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Knowledge Leaders Developed World ETF

Сравнение комиссий NSRIX и KLDW

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KLDW в 0.75%.

KLDW
Knowledge Leaders Developed World ETF
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и KLDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
KLDW
Ранг риск-скорректированной доходности KLDW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLDW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLDW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLDW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLDW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLDW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c KLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLDW равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и KLDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и KLDW

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности KLDW в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.32%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.71%3.47%3.14%3.47%3.79%2.22%
KLDW
Knowledge Leaders Developed World ETF		1.43%1.56%1.34%1.82%0.49%0.61%0.99%0.99%0.69%0.66%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и KLDW

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки KLDW в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и KLDW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и KLDW

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Knowledge Leaders Developed World ETF (KLDW) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...