Сравнение IWM с NSCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS).
IWM и NSCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. NSCS - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или NSCS.
Основные характеристики
| IWM | NSCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.96% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 31.22% | 29.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 8.35 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 19.24% |
| Макс. просадка | -59.05% | -30.57% |
| Текущая просадка | -2.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWM и NSCS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и NSCS
С начала года, IWM показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у NSCS с доходностью 16.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и NSCS
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NSCS в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c NSCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и NSCS
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности NSCS в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.13% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
NSCS Nuveen Small Cap Select ETF | 0.11% | 0.12% | 0.36% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и NSCS
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки NSCS в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и NSCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и NSCS
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Nuveen Small Cap Select ETF (NSCS) имеют волатильность 4.54% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.