PortfoliosLab logo
Сравнение NSC с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSC и VTSAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NSC и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,348.70%
579.85%
NSC
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

-0.25

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

NSC:

-0.19

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

NSC:

0.98

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

NSC:

-0.29

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

NSC:

-0.78

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

NSC:

9.63%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

NSC:

29.22%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

NSC:

-19.92%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции NSC уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.38% соответственно.


NSC

С начала года

-5.02%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-5.88%

5 лет

8.89%

10 лет

10.20%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.02%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSC и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSC: -0.25
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSC: -0.19
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSC: 0.98
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSC: -0.29
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSC: -0.78
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.48
NSC
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и VTSAX

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSC
Norfolk Southern Corporation
2.44%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NSC и VTSAX

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.92%
-10.35%
NSC
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и VTSAX

Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 13.88% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
14.32%
NSC
VTSAX