PortfoliosLab logo
Сравнение NSC с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSC и VIGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NSC и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,248.26%
856.44%
NSC
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

-0.25

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

NSC:

-0.19

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

NSC:

0.98

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSC:

-0.29

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

NSC:

-0.78

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

NSC:

9.63%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

NSC:

29.22%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

NSC:

-19.92%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции NSC уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.24% соответственно.


NSC

С начала года

-5.02%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-5.88%

5 лет

8.89%

10 лет

10.20%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.11%

5 лет

17.28%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSC и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSC c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSC: -0.25
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSC: -0.19
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSC: 0.98
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSC: -0.29
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSC: -0.78
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.57
NSC
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и VIGIX

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSC
Norfolk Southern Corporation
2.44%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NSC и VIGIX

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.92%
-11.79%
NSC
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и VIGIX

Текущая волатильность для Norfolk Southern Corporation (NSC) составляет 13.88%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что NSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
17.11%
NSC
VIGIX