Сравнение NRT с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Sunoco LP (SUN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или SUN.
Основные характеристики
| NRT | SUN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.30% | -6.57% |
| Дох-ть за 1 год | -33.66% | 5.31% |
| Дох-ть за 3 года | -8.04% | 17.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 20.36% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.49% | 11.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | -0.57 | 0.52 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | -1.16 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 27.49% | 11.66% |
| Дневная вол-ть | 55.82% | 25.38% |
| Макс. просадка | -85.54% | -65.47% |
| Текущая просадка | -70.29% | -13.97% |
Фундаментальные показатели
| NRT | SUN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.81M | $7.15B |
| EPS | $0.47 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 9.45 | 13.45 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -3.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.17M | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.54M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.53M | $571.00M |
Корреляция
Корреляция между NRT и SUN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRT и SUN
С начала года, NRT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -3.49% против 11.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRT c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и SUN
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SUN в 6.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 10.36% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% | 11.26% |
SUN Sunoco LP | 6.60% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и SUN
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и SUN
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности