Сравнение NRT с SUN
NRT (North European Oil Royalty Trust) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRT in Oil & Gas Midstream, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, NRT returned 8.80%/yr vs 19.53%/yr for SUN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRT и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 41.81%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 8.80% против 19.53% соответственно.
NRT
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 25.08%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- -12.54%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 8.80%
SUN
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 13.42%
- 6 месяцев
- 29.03%
- С начала года
- 41.81%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам NRT и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 25.08% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 269.00% | -46.68% | 14.38% | -9.05% | 17.23% |
SUN Sunoco LP | 41.81% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between NRT and SUN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NRT:
$71.87M
SUN:
$9.85B
NRT:
$1.36
SUN:
$0.05
NRT:
5.74
SUN:
1.49K
NRT:
6.82
SUN:
62.17
NRT:
$7.90M
SUN:
$20.02B
NRT:
$7.62M
SUN:
$1.75B
NRT:
$7.29M
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. SUN — Ранг доходности на риск
NRT
SUN
Сравнение NRT c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRT | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.46 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.74 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRT и SUN
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRT | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -65.47% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -13.96% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.57% | -21.29% | -52.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -21.29% | -52.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -62.94% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.99% | -0.36% | -35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -16.24% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 4.96% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и SUN
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRT | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 10.58% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.96% | 19.09% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.14% | 24.20% | +30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.61% | 24.01% | +36.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 31.76% | +21.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и SUN
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности SUN в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 12.92% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
SUN Sunoco LP | 5.20% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRT и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели North European Oil Royalty Trust и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRT and SUN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRT has higher volatility (14.63%) compared to SUN (10.58%). In terms of maximum drawdown, NRT dropped -85.53% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRT и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор