PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRT с SCHG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или SCHG.

Корреляция

Корреляция между NRT и SCHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRT:

-0.78

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

NRT:

-0.85

SCHG:

1.21

Коэф-т Омега

NRT:

0.90

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

NRT:

-0.47

SCHG:

0.82

Коэф-т Мартина

NRT:

-0.96

SCHG:

2.74

Индекс Язвы

NRT:

36.51%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

NRT:

49.65%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

NRT:

-85.54%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

NRT:

-67.54%

SCHG:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -0.54% против 15.88% соответственно.

NRT

С начала года

19.55%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

15.25%

1 год

-38.24%

5 лет

14.18%

10 лет

-0.54%

SCHG

С начала года

-0.90%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-0.43%

1 год

18.49%

5 лет

19.64%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRT и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и SCHG

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRT
North European Oil Royalty Trust		9.81%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NRT и SCHG

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и SCHG

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...