Сравнение NRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или SCHG.
Основные характеристики
| NRT | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.85% | 24.45% |
| Дох-ть за 1 год | -49.25% | 41.70% |
| Дох-ть за 3 года | -9.71% | 12.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.76% | 20.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.19% | 16.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | 2.55 |
| Дневная вол-ть | 60.03% | 17.11% |
| Макс. просадка | -85.54% | -34.59% |
| Текущая просадка | -64.67% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между NRT и SCHG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRT и SCHG
С начала года, NRT показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -3.19% против 16.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и SCHG
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 8.71% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% | 11.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и SCHG
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и SCHG
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.