Сравнение NRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NRT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 36.14% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 269.00% | -46.68% | 14.38% | -9.05% | 17.23% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NRT показывает доходность 36.14%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.08% против 16.95% соответственно.
NRT
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 36.14%
- 6 месяцев
- 69.73%
- 1 год
- 112.82%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- 28.71%
- 10 лет*
- 12.08%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
NRT
SCHG
Сравнение NRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.76 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.24 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 1.09 | +5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 3.71 | +13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.76 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между NRT и SCHG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и SCHG
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 11.33% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и SCHG
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -34.59% | -50.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -16.41% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -34.59% | -39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.79% | -34.59% | -39.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -12.51% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -5.22% | -18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 4.84% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и SCHG
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 6.77% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 12.54% | +29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 22.45% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.21% | 22.31% | +37.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.88% | 21.51% | +31.37% |