PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с GCED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NRJL.L returned 31.39%/yr vs -3.48%/yr for GCED.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NRJL.L показывает доходность 36.32%, а GCED.L немного выше – 36.50%.

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
1.03%
С начала года
36.32%
6 месяцев
130.93%
1 год
206.01%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
—

GCED.L

1 день
-0.94%
1 месяц
3.24%
С начала года
36.50%
6 месяцев
35.26%
1 год
89.83%
3 года*
5.33%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и GCED.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%44.77%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		36.50%31.81%-25.26%-15.01%-22.48%-20.17%

Correlation

The correlation between NRJL.L and GCED.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between NRJL.L and GCED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRJL.L и GCED.L

Секторы
NRJL.L
GCED.L

Промышленность

46.9%
48.1%

Коммунальные услуги

31.6%
16.2%

Сырьевые материалы

10.9%
3.4%

Технологии

10.4%
6.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.9%

Энергетика

0.0%
13.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

NRJL.L
46.9%
GCED.L
48.1%

Коммунальные услуги

NRJL.L
31.6%
GCED.L
16.2%

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.9%
GCED.L
3.4%

Технологии

NRJL.L
10.4%
GCED.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
GCED.L
10.0%

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
GCED.L
0.9%

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
GCED.L

-

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
GCED.L

-

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
GCED.L
0.9%

Энергетика

NRJL.L
0.0%
GCED.L
13.0%

Недвижимость

NRJL.L

-

GCED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L

Доходность на риск

NRJL.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRJL.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.04

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.58
4.78

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.46

1.63

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.97

8.01

+15.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.38

26.73

+58.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRJL.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCED.L равному 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRJL.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

4.04

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.13

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.24

+0.91

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и GCED.L

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и GCED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-69.62%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.00%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-52.78%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.06%

-68.49%

+17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-29.27%

+26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-40.59%

+18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.30%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и GCED.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 7.66%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

8.74%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

15.24%

+39.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

21.85%

+49.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

26.40%

+19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

27.02%

+16.82%

Сравнение комиссий NRJL.L и GCED.L

И NRJL.L, и GCED.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и GCED.L

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, что больше доходности GCED.L в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and GCED.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRJL.L and GCED.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор