Сравнение NRGY.TO с ENCC.TO
NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NRGY.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. NRGY.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past year, NRGY.TO returned 56.60% vs 44.04% for ENCC.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NRGY.TO charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности NRGY.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGY.TO показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
NRGY.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 39.10%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам NRGY.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 39.10% | 14.36% | -3.17% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | -3.22% |
Correlation
The correlation between NRGY.TO and ENCC.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between NRGY.TO and ENCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGY.TO и ENCC.TO
Секторы
NRGY.TO
ENCC.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGY.TO
ENCC.TO
Сырьевые материалы
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Здравоохранение
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Промышленность
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Технологии
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
NRGY.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGY.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
NRGY.TO
ENCC.TO
Сравнение NRGY.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGY.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.56 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 5.22 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | 18.57 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGY.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 3.16 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.00 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок NRGY.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGY.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -89.91% | +73.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.48% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.24% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -39.81% | +36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.38% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGY.TO и ENCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGY.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.70% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.31% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 14.05% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 23.03% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 29.04% | -9.53% |
Сравнение комиссий NRGY.TO и ENCC.TO
NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGY.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.04% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NRGY.TO and ENCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
NRGY.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for NRGY.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для NRGY.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор