Сравнение NRGU с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
NRGU и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -45.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и SQQQ
И NRGU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
NRGU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
NRGU
SQQQ
Сравнение NRGU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.84 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -1.14 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.76 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -0.87 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.84 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.85 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и SQQQ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и SQQQ
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок NRGU и SQQQ
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -100.00% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -75.23% | +19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -100.00% | +82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -92.32% | +66.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 65.40% | -38.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и SQQQ
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.98%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 19.98% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 38.23% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 67.38% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 66.65% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 65.97% | +21.15% |