PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 119.26% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 118.00%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и SQQQ

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%-30.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-44.62%

Correlation

The correlation between NRGU and SQQQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.01

The correlation between NRGU and SQQQ shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и SQQQ

Секторы
NRGU
SQQQ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

NRGU

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

NRGU

-

SQQQ

-

Промышленность

NRGU

-

SQQQ

-

Недвижимость

NRGU

-

SQQQ

-

Технологии

NRGU

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

NRGU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.98

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.58

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.89

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

-1.63

+7.76

NRGU vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU и SQQQ

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-100.00%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.89%

-61.03%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.81%

-100.00%

+75.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.06%

-92.76%

+66.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.53%

33.36%

-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и SQQQ

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.48%

22.32%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.97%

46.22%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.98%

55.87%

+21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.07%

67.91%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.07%

66.57%

+22.50%

Сравнение комиссий NRGU и SQQQ

И NRGU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и SQQQ

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

NRGU and SQQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (23.48%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -54.36% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for NRGU.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор