PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NQSE.DE с NADQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и NADQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у NADQ.DE с доходностью 20.63%.


NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*

NADQ.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.21%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и NADQ.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
20.63%7.04%34.07%51.46%-29.91%39.75%34.72%43.03%-13.80%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and NADQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between NQSE.DE and NADQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

NQSE.DE vs. NADQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c NADQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NQSE.DENADQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.79

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

11.32

-0.55

NQSE.DE vs. NADQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NADQ.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и NADQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NQSE.DENADQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.97

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и NADQ.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки NADQ.DE в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и NADQ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NQSE.DENADQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-33.44%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.97%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.70%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-31.16%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.86%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.93%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.35%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и NADQ.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NQSE.DENADQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.26%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.95%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.74%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.84%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.54%

+2.00%

Сравнение комиссий NQSE.DE и NADQ.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NADQ.DE в 0.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и NADQ.DE

NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
0.33%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, NQSE.DE and NADQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while NADQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.22% for NADQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и NADQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор