Сравнение NQSE.DE с NADQ.DE
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) are both Nasdaq-100 funds - NQSE.DE tracks the NASDAQ-100 Index while NADQ.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 18.92%/yr for NADQ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.22%/yr for NADQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и NADQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у NADQ.DE с доходностью 20.63%.
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и NADQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | -13.80% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and NADQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between NQSE.DE and NADQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. NADQ.DE — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
NADQ.DE
Сравнение NQSE.DE c NADQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQSE.DE | NADQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.79 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 11.32 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQSE.DE | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и NADQ.DE
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки NADQ.DE в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и NADQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -33.44% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.97% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -26.70% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -31.16% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.86% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.93% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.35% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и NADQ.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.26% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.95% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.74% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 19.84% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 19.54% | +2.00% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и NADQ.DE
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NADQ.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и NADQ.DE
NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NQSE.DE and NADQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while NADQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.22% for NADQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и NADQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор