PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NQ=F с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NQ=F и ES составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1,421.42%
431.48%
NQ=F
ES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.71

ES:

0.53

Коэф-т Сортино

NQ=F:

1.06

ES:

0.87

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.14

ES:

1.11

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.93

ES:

0.32

Коэф-т Мартина

NQ=F:

3.04

ES:

1.56

Индекс Язвы

NQ=F:

4.29%

ES:

7.32%

Дневная вол-ть

NQ=F:

18.20%

ES:

21.61%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

NQ=F:

-5.98%

ES:

-25.80%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 16.49% против 5.57% соответственно.


NQ=F

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

6.61%

1 год

15.69%

5 лет

19.46%

10 лет

16.49%

ES

С начала года

9.72%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

12.52%

5 лет

-2.87%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и ES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NQ=F, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.500.710.52
Коэффициент Сортино NQ=F, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.060.84
Коэффициент Омега NQ=F, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.141.11
Коэффициент Кальмара NQ=F, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.930.30
Коэффициент Мартина NQ=F, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.041.39
NQ=F
ES

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.71
0.52
NQ=F
ES

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и ES

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.98%
-25.80%
NQ=F
ES

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и ES

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 5.15%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.15%
7.12%
NQ=F
ES
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab