PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPK с EVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NPK с EVEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPK (National Presto Industries, Inc.) and EVEX (Eve Holding Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, NPK returned 9.74%/yr vs -20.69%/yr for EVEX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPK и EVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Presto Industries, Inc. (NPK) и Eve Holding Inc (EVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPK показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у EVEX с доходностью -21.05%.

NPK

1 день
2.10%
1 месяц
-6.79%
С начала года
23.64%
6 месяцев
38.57%
1 год
53.44%
3 года*
22.00%
5 лет*
9.74%
10 лет*
7.79%

EVEX

1 день
0.32%
1 месяц
17.10%
С начала года
-21.05%
6 месяцев
-37.50%
1 год
-38.48%
3 года*
-25.93%
5 лет*
-20.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPK и EVEX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPK
National Presto Industries, Inc.		23.64%9.58%29.95%23.81%-11.79%-9.04%
EVEX
Eve Holding Inc		-21.05%-26.65%-25.68%1.67%-29.27%-0.15%

Correlation

The correlation between NPK and EVEX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

NPK:

$4.49

EVEX:

-$1.00

Общая выручка (12 мес.)

NPK:

$518.53M

EVEX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NPK:

$79.31M

EVEX:

-$741.00K

EBITDA (12 мес.)

NPK:

$45.82M

EVEX:

-$170.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Presto Industries, Inc.

Eve Holding Inc

Часто сравнивают с NPK:
NPK с PANLNPK с SIF
Часто сравнивают с EVEX:
EVEX с LUNREVEX с IRENEVEX с ACHREVEX с RKLBEVEX с HEI

Доходность на риск

NPK vs. EVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPK
Ранг доходности на риск NPK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EVEX
Ранг доходности на риск EVEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPK c EVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Eve Holding Inc (EVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPKEVEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.54

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.47

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.57

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

-0.83

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPK vs. EVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPK на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EVEX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPK и EVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPKEVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.54

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.30

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.30

+0.66

Просадки

Сравнение просадок NPK и EVEX

Максимальная просадка NPK за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки EVEX в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и EVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPKEVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-83.46%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-68.31%

+44.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-78.00%

+54.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.21%

-80.78%

+43.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-78.11%

+67.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-51.76%

+26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

46.41%

-38.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NPK и EVEX

Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 14.78%, в то время как у Eve Holding Inc (EVEX) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPKEVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

24.95%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.03%

43.32%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.68%

71.30%

-34.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

68.42%

-41.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

66.42%

-37.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPK и EVEX

Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как EVEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVEX
Eve Holding Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPK
National Presto Industries, Inc.		0.76%0.94%4.57%4.98%6.57%7.62%1.13%5.66%5.13%4.52%4.75%4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPK и EVEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Eve Holding Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
118.65M
0
(NPK) Общая выручка
(EVEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NPK and EVEX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVEX has higher volatility (24.95%) compared to NPK (14.78%). In terms of maximum drawdown, NPK dropped -53.91% vs EVEX's -83.46%.

NPK currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPK и EVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор