Сравнение NPK с EVEX
NPK (National Presto Industries, Inc.) and EVEX (Eve Holding Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, NPK returned 8.82%/yr vs -25.97%/yr for EVEX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPK и EVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPK показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у EVEX с доходностью -44.11%.
NPK
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 6.92%
EVEX
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -19.78%
- 6 месяцев
- -52.15%
- С начала года
- -44.11%
- 1 год
- -68.90%
- 3 года*
- -40.62%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPK и EVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NPK National Presto Industries, Inc. | 15.19% | 9.58% | 29.95% | 23.81% | -11.79% | -8.38% |
EVEX Eve Holding Inc | -44.11% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | -3.05% |
Correlation
The correlation between NPK and EVEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NPK:
$874.83M
EVEX:
$670.97M
NPK:
$4.49
EVEX:
-$1.09
NPK:
$518.53M
EVEX:
$0.00
NPK:
$79.31M
EVEX:
-$741.00K
NPK:
$45.82M
EVEX:
-$170.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPK vs. EVEX — Ранг доходности на риск
NPK
EVEX
Сравнение NPK c EVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Eve Holding Inc (EVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPK | EVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.99 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.38 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPK и EVEX
Максимальная просадка NPK за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки EVEX в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и EVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPK | EVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -84.50% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -69.49% | +46.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -78.68% | +55.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | -81.99% | +47.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -84.50% | +67.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -52.33% | +27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 50.05% | -40.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPK и EVEX
Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 5.30%, в то время как у Eve Holding Inc (EVEX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPK | EVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 18.43% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 46.40% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 68.75% | -33.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 69.31% | -42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 66.54% | -38.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPK и EVEX
Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как EVEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPK National Presto Industries, Inc. | 0.82% | 0.94% | 4.57% | 4.98% | 6.57% | 7.62% | 1.13% | 5.66% | 5.13% | 4.52% | 4.75% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPK и EVEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Eve Holding Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NPK and EVEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVEX has higher volatility (18.43%) compared to NPK (5.30%). In terms of maximum drawdown, NPK dropped -53.91% vs EVEX's -84.50%.
NPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPK и EVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор