PortfoliosLab logo
Сравнение NOW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOW и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,742.52%
386.53%
NOW
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.62

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

NOW:

1.17

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

NOW:

1.16

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.72

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

NOW:

2.06

VTI:

1.99

Индекс Язвы

NOW:

13.42%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

NOW:

44.24%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NOW:

-19.24%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 28.92% против 11.38% соответственно.


NOW

С начала года

-10.83%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-0.59%

1 год

31.97%

5 лет

25.62%

10 лет

28.92%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOW: 0.62
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOW: 1.17
VTI: 0.80
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOW: 1.16
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOW: 0.72
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOW: 2.06
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.47
NOW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и VTI

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NOW и VTI

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.24%
-10.40%
NOW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и VTI

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
14.83%
NOW
VTI