PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с ENI.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 12.67%/yr for ENI.MI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 17.36% против 12.67% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

ENI.MI

1 день
-2.28%
1 месяц
-0.37%
С начала года
47.28%
6 месяцев
49.09%
1 год
75.93%
3 года*
29.61%
5 лет*
25.22%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
ENI.MI
Eni S.p.A.		47.28%32.47%-8.70%23.77%16.18%52.29%-34.22%6.82%5.03%-5.33%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and ENI.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.17

The correlation between NOVO-B.CO and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.36

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.76

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.60

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

6.18

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

24.33

-25.48

NOVO-B.CO vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и ENI.MI

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-59.81%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-12.57%

-42.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-23.48%

-53.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-26.28%

-50.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-59.81%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-5.61%

-64.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-17.37%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

3.19%

+33.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и ENI.MI

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

6.99%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

20.92%

+18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

23.15%

+31.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

23.62%

+34.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

26.38%

+18.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и ENI.MI

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ENI.MI в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and ENI.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор