PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с CS.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVO-B.CO с CS.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and CS.PA (AXA SA) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 13.98%/yr for CS.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и CS.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и AXA SA (CS.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как CS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS.PA были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CS.PA с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции CS.PA по среднегодовой доходности: 17.36% против 13.98% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

CS.PA

1 день
0.96%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.32%
1 год
4.30%
3 года*
22.57%
5 лет*
19.74%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и CS.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
CS.PA
AXA SA		5.80%25.92%23.60%20.63%6.02%42.66%-19.65%41.59%-19.47%8.21%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and CS.PA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.19

The correlation between NOVO-B.CO and CS.PA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

AXA SA

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с CS.PA:
CS.PA с ALV.DECS.PA с BNP.PACS.PA с STLAP.PACS.PA с SREN.SWCS.PA с 2318.HKCS.PA с SPYCS.PA с TTE.PA

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. CS.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CS.PA
Ранг доходности на риск CS.PA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS.PA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS.PA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS.PA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS.PA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS.PA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c CS.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и AXA SA (CS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COCS.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.18

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.36

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.27

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.46

-1.61

NOVO-B.CO vs. CS.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CS.PA равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и CS.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и CS.PA

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, примерно равная максимальной просадке CS.PA в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и CS.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COCS.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-76.17%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-13.62%

-41.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-13.62%

-63.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-24.40%

-52.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-51.01%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-0.08%

-70.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-17.01%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

7.94%

+29.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и CS.PA

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с AXA SA (CS.PA) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COCS.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

4.55%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

13.91%

+25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

20.02%

+34.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

21.24%

+37.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

24.86%

+20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и CS.PA

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности CS.PA в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CS.PA
AXA SA		5.68%5.25%5.77%5.76%5.91%5.46%3.74%5.34%6.68%4.69%4.59%3.77%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и CS.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVO-B.CO значения в DKK, CS.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and CS.PA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и CS.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор