PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVO-B.CO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOVO-B.CO и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NOVO-B.CO с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVO-B.CO или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVO-B.CO:

-1.13

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

NOVO-B.CO:

-1.64

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

NOVO-B.CO:

0.79

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

NOVO-B.CO:

-0.81

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

NOVO-B.CO:

-1.45

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

NOVO-B.CO:

34.14%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

NOVO-B.CO:

43.58%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

NOVO-B.CO:

-64.64%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NOVO-B.CO:

-54.96%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -26.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOVO-B.CO имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции ^GSPC немного отстают с 10.85%.

NOVO-B.CO

С начала года

-26.11%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-39.10%

1 год

-49.50%

3 года

8.74%

5 лет

17.69%

10 лет

11.36%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVO-B.CO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг риск-скорректированной доходности NOVO-B.CO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVO-B.CO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и ^GSPC

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и ^GSPC

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...