PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NOVN.SW с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NOVN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVN.SW
Novartis AG		15.55%27.98%8.44%11.93%8.75%-0.11%-5.39%28.50%6.51%16.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.64%1.70%33.03%13.11%-18.34%30.63%6.46%26.69%-5.33%14.35%
Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.18% соответственно.

NOVN.SW

1 день
1.69%
1 месяц
-2.55%
С начала года
15.55%
6 месяцев
21.75%
1 год
28.67%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.07%
10 лет*
12.23%

^GSPC

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.18%
1 год
5.12%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с ROG.SWNOVN.SW с NvoNOVN.SW с NOVNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NOVN.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.22

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

0.47

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.33

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

1.25

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.22

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между NOVN.SW и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и ^GSPC

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NOVN.SW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-56.78%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.14%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-25.43%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-33.92%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.78%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-10.75%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.60%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и ^GSPC

Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOVN.SW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.00%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.14%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

23.14%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.21%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.62%

-1.46%