Сравнение NOVN.SW с ^GSPC
NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, NOVN.SW returned 11.55%/yr vs 10.89%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.89% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 8.60%
^GSPC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 15.74% | 27.98% | 8.44% | 28.10% | 8.50% | -0.33% | -5.58% | 28.24% | 6.26% | 15.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.07% | 1.70% | 33.03% | 13.11% | -18.34% | 30.63% | 6.46% | 26.69% | -5.33% | 14.35% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between NOVN.SW and ^GSPC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
^GSPC
Сравнение NOVN.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVN.SW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.13 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.09 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и ^GSPC
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -56.33% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.21% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -24.92% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -24.92% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.26% | -33.88% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.51% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -13.61% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.76% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и ^GSPC
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.22% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 10.20% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 13.70% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.22% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.57% | -0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор