Сравнение NOV.DE с RR.L
NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 19.37%/yr for RR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV.DE и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOV.DE торгуется в EUR, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 9.63% против 19.37% соответственно.
NOV.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.63%
RR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 104.02%
- 5 лет*
- 62.60%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам NOV.DE и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.57% | -45.91% | -9.75% | 49.59% | 30.57% | 73.65% | 13.34% | 35.39% | 19.47% | 34.91% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 11.00% | 94.10% | 98.88% | 228.38% | -28.06% | 17.64% | -55.13% | -11.21% | -1.85% | 22.40% |
Correlation
The correlation between NOV.DE and RR.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV.DE vs. RR.L — Ранг доходности на риск
NOV.DE
RR.L
Сравнение NOV.DE c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV.DE | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.12 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.83 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.09 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.47 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NOV.DE и RR.L
Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что меньше максимальной просадки RR.L в -91.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -91.10% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -18.74% | -35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.64% | -23.57% | -53.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -56.76% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -89.60% | +12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -6.52% | -64.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -31.91% | +19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 6.84% | +30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV.DE и RR.L
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) составляет 8.55%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV.DE | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 11.81% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 31.23% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 36.54% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 42.64% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 49.47% | -16.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV.DE и RR.L
Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV.DE и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOV.DE and RR.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор