PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с EOAN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV.DE с EOAN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 13.93%/yr for EOAN.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и EOAN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и E.ON SE (EOAN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у EOAN.DE с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям EOAN.DE по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.93% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

EOAN.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
15.39%
6 месяцев
20.67%
1 год
21.22%
3 года*
21.22%
5 лет*
17.03%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и EOAN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
EOAN.DE
E.ON SE		15.39%48.77%-3.64%35.99%-19.47%40.82%-0.29%15.55%-1.69%39.19%

Correlation

The correlation between NOV.DE and EOAN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2001 г.

0.15

The correlation between NOV.DE and EOAN.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

E.ON SE

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с EOAN.DE:
EOAN.DE с VOOEOAN.DE с RWE.DEEOAN.DE с SPYEOAN.DE с ETNEOAN.DE с RKT.LEOAN.DE с BRK-BEOAN.DE с AMZN

Доходность на риск

NOV.DE vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EOAN.DE
Ранг доходности на риск EOAN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOAN.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOAN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOAN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DEEOAN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.94

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
1.40

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.83

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

4.25

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. EOAN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа EOAN.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и EOAN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DEEOAN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.94

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и EOAN.DE

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, примерно равная максимальной просадке EOAN.DE в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и EOAN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DEEOAN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-76.89%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-10.76%

-43.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-23.36%

-53.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-37.02%

-39.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-37.02%

-39.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-8.34%

-62.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-32.85%

+20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

4.65%

+32.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и EOAN.DE

Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с E.ON SE (EOAN.DE) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOAN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DEEOAN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.29%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

17.45%

+22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

20.93%

+32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

21.41%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

22.61%

+10.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и EOAN.DE

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EOAN.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOAN.DE
E.ON SE		3.16%3.41%4.71%4.20%5.25%3.85%5.08%4.51%3.48%2.32%7.46%6.38%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV.DE и EOAN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and EOAN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и EOAN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор