PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOKVGSTX
Дох-ть с нач. г.41.61%9.29%
Дох-ть за 1 год39.97%19.83%
Дох-ть за 3 года-3.80%0.93%
Дох-ть за 5 лет7.47%7.72%
Дох-ть за 10 лет-2.73%7.47%
Коэф-т Шарпа1.362.39
Коэф-т Сортино2.023.46
Коэф-т Омега1.281.45
Коэф-т Кальмара0.491.45
Коэф-т Мартина7.8215.53
Индекс Язвы5.70%1.37%
Дневная вол-ть32.76%8.84%
Макс. просадка-95.97%-38.62%
Текущая просадка-84.57%-2.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NOK и VGSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOK и VGSTX

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: -2.73% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.50%
5.29%
NOK
VGSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
VGSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.53

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и VGSTX

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.39
NOK
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и VGSTX

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VGSTX в 5.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
5.14%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%4.51%4.77%5.62%4.18%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NOK и VGSTX

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-2.22%
NOK
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и VGSTX

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
1.91%
NOK
VGSTX