PortfoliosLab logo
Сравнение NOK с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOK и VGSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOK и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
730.01%
497.28%
NOK
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOK:

1.21

VGSTX:

0.18

Коэф-т Сортино

NOK:

1.77

VGSTX:

0.33

Коэф-т Омега

NOK:

1.25

VGSTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

NOK:

0.44

VGSTX:

0.11

Коэф-т Мартина

NOK:

6.12

VGSTX:

0.55

Индекс Язвы

NOK:

6.31%

VGSTX:

4.28%

Дневная вол-ть

NOK:

32.04%

VGSTX:

12.74%

Макс. просадка

NOK:

-95.97%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

NOK:

-83.41%

VGSTX:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, NOK показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: -0.06% против 2.68% соответственно.


NOK

С начала года

13.41%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

5.32%

1 год

39.80%

5 лет

10.19%

10 лет

-0.06%

VGSTX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-5.46%

1 год

2.16%

5 лет

3.19%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOK и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOK
Ранг риск-скорректированной доходности NOK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOK c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOK: 1.21
VGSTX: 0.18
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOK: 1.77
VGSTX: 0.33
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOK: 1.25
VGSTX: 1.05
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOK: 0.44
VGSTX: 0.11
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOK: 6.12
VGSTX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.18
NOK
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и VGSTX

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VGSTX в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOK
Nokia Corporation
1.92%3.18%3.54%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.44%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок NOK и VGSTX

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.41%
-15.30%
NOK
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и VGSTX

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
8.25%
NOK
VGSTX