PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOK и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96%
5.16%
NOK
VGSTX

Доходность по периодам

С начала года, NOK показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: -4.03% против 7.43% соответственно.


NOK

С начала года

25.25%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

8.96%

1 год

21.35%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

-4.03%

VGSTX

С начала года

10.53%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

5.61%

1 год

16.99%

5 лет (среднегодовая)

7.78%

10 лет (среднегодовая)

7.43%

Основные характеристики


NOKVGSTX
Коэф-т Шарпа0.642.00
Коэф-т Сортино1.122.84
Коэф-т Омега1.151.36
Коэф-т Кальмара0.241.54
Коэф-т Мартина3.5212.41
Индекс Язвы6.06%1.40%
Дневная вол-ть33.62%8.68%
Макс. просадка-95.97%-38.62%
Текущая просадка-86.32%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NOK и VGSTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.642.00
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.122.84
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.36
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.241.54
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.5212.41
NOK
VGSTX

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
2.00
NOK
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и VGSTX

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VGSTX в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.41%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.22%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%1.82%

Просадки

Сравнение просадок NOK и VGSTX

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.32%
-1.24%
NOK
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и VGSTX

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
2.24%
NOK
VGSTX