PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NOKMO
Дох-ть с нач. г.41.61%42.27%
Дох-ть за 1 год39.97%44.45%
Дох-ть за 3 года-3.80%15.27%
Дох-ть за 5 лет7.47%12.04%
Дох-ть за 10 лет-2.73%7.36%
Коэф-т Шарпа1.362.51
Коэф-т Сортино2.023.67
Коэф-т Омега1.281.51
Коэф-т Кальмара0.492.22
Коэф-т Мартина7.8214.03
Индекс Язвы5.70%3.17%
Дневная вол-ть32.76%17.74%
Макс. просадка-95.97%-82.48%
Текущая просадка-84.57%-1.07%

Фундаментальные показатели


NOKMO
Рыночная капитализация$25.53B$91.32B
EPS$0.17$5.92
Цена/прибыль27.479.10
PEG коэффициент0.524.31
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$21.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$14.22B
EBITDA (12 мес.)$2.56B$12.67B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NOK и MO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOK и MO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOK показывает доходность 41.61%, а MO немного выше – 42.27%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -2.73% против 7.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.49%
29.09%
NOK
MO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
MO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MO, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MO, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MO, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.03

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и MO

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.51
NOK
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и MO

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MO в 7.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
7.35%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок NOK и MO

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-1.07%
NOK
MO

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и MO

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
8.52%
NOK
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию