PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NOK и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.94%
28.34%
NOK
MO

Доходность по периодам

С начала года, NOK показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 47.95%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -4.03% против 7.91% соответственно.


NOK

С начала года

25.25%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

8.96%

1 год

21.35%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

-4.03%

MO

С начала года

47.95%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

27.92%

1 год

48.32%

5 лет (среднегодовая)

11.45%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

Фундаментальные показатели


NOKMO
Рыночная капитализация$23.14B$94.67B
EPS$0.17$5.92
Цена/прибыль25.009.44
PEG коэффициент0.483.93
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$20.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$14.22B
EBITDA (12 мес.)$2.38B$13.08B

Основные характеристики


NOKMO
Коэф-т Шарпа0.642.80
Коэф-т Сортино1.124.00
Коэф-т Омега1.151.55
Коэф-т Кальмара0.242.67
Коэф-т Мартина3.5215.75
Индекс Язвы6.06%3.17%
Дневная вол-ть33.62%17.83%
Макс. просадка-95.97%-82.48%
Текущая просадка-86.32%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NOK и MO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.642.80
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.124.00
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.55
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.242.67
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.5215.75
NOK
MO

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
2.80
NOK
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и MO

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности MO в 7.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.41%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
7.07%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок NOK и MO

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.32%
-0.55%
NOK
MO

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и MO

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
8.15%
NOK
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию