Сравнение NOG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NOG и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 30.46% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 30.46%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.16% против 13.69% соответственно.
NOG
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 30.46%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- -1.16%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. VTI — Ранг доходности на риск
NOG
VTI
Сравнение NOG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.52 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.54 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.30 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.98 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NOG и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и VTI
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 6.52% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NOG и VTI
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -55.45% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.26% | -12.30% | -21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -25.36% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.08% | -35.00% | -59.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -5.54% | -84.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.53% | -8.08% | -61.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 2.60% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и VTI
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.48% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 9.75% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 19.02% | +35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 17.41% | +32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.88% | 18.29% | +52.59% |