PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOG с VTI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или VTI.

Корреляция

Корреляция между NOG и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.65

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.74

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

NOG:

0.90

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.34

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.59

VTI:

1.94

Индекс Язвы

NOG:

19.83%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

NOG:

48.49%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NOG:

-90.62%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -8.16% против 11.77% соответственно.

NOG

С начала года

-27.49%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-33.40%

1 год

-31.60%

5 лет

32.27%

10 лет

-8.16%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.27%

5 лет

15.26%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и VTI

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.37%4.41%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NOG и VTI

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и VTI

Загрузка...