PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOG с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, NOG returned -6.59%/yr vs 15.14%/yr for VTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -6.59% против 15.14% соответственно.

NOG

1 день
0.57%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-29.94%
3 года*
-10.82%
5 лет*
3.76%
10 лет*
-6.59%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		-8.21%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between NOG and VTI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г.

0.38

The correlation between NOG and VTI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

NOG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.90

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.59

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.73

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.14

-13.59

NOG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOG и VTI

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-55.45%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.42%

-8.92%

-27.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.36%

-19.30%

-32.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-25.36%

-26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.00%

-35.00%

-58.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-2.85%

-89.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.76%

-8.01%

-61.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

2.00%

+18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и VTI

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

4.95%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

10.05%

+20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

12.83%

+32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

17.51%

+31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

18.32%

+52.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и VTI

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		9.27%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NOG and VTI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (12.38%) compared to VTI (4.95%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор