PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOG с VTI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или VTI.

Корреляция

Корреляция между NOG и VTI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.58

VTI:

0.63

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.53

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

NOG:

0.93

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.29

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.30

VTI:

2.53

Индекс Язвы

NOG:

20.55%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

NOG:

49.23%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NOG:

-90.19%

VTI:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -7.62% против 12.12% соответственно.

NOG

С начала года

-24.19%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-28.25%

3 года

4.54%

5 лет

30.72%

10 лет

-7.62%

VTI

С начала года

1.06%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.64%

3 года

16.08%

5 лет

16.14%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и VTI

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.09%4.41%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NOG и VTI

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и VTI

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...