Сравнение NOG с VTI
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, NOG returned -4.75%/yr vs 15.05%/yr for VTI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.75% против 15.05% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- -4.75%
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам NOG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.51% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between NOG and VTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between NOG and VTI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. VTI — Ранг доходности на риск
NOG
VTI
Сравнение NOG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.17 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 14.62 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.33 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.73 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок NOG и VTI
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -55.45% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.26% | -8.92% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | -19.30% | -32.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -25.36% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.06% | -35.00% | -58.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.67% | -0.72% | -90.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -8.03% | -61.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 1.93% | +18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и VTI
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 2.96% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 9.13% | +22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 12.17% | +32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 17.40% | +31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.67% | 18.30% | +52.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и VTI
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.14% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
NOG and VTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (13.35%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор