PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOG с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOG с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, NOG returned -5.50%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -5.50% против 14.66% соответственно.

NOG

1 день
0.00%
1 месяц
5.73%
6 месяцев
-6.21%
С начала года
-1.45%
1 год
-18.46%
3 года*
-11.29%
5 лет*
10.10%
10 лет*
-5.50%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		-1.45%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between NOG and VTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г.

0.38

The correlation between NOG and VTI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

NOG vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOGVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.72

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.38

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.48

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

10.85

-11.76

NOG vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOG и VTI

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-55.45%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.43%

-8.92%

-32.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.08%

-19.30%

-35.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-25.36%

-29.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.27%

-35.00%

-57.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.14%

-0.73%

-91.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.84%

-8.00%

-61.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.53%

2.03%

+18.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и VTI

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

3.38%

+12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

10.13%

+22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.06%

12.82%

+33.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.16%

17.51%

+31.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

18.28%

+52.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и VTI

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.84%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NOG and VTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (15.78%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор