Сравнение NOG с VTI
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, NOG returned -4.27%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NOG и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.27% против 14.83% соответственно.
NOG
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 13.82%
- 6 месяцев
- -18.83%
- С начала года
- -4.31%
- 1 год
- -16.97%
- 3 года*
- -17.83%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- -2.42%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.75M | $58.08M | $64.39M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам NOG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -4.31% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between NOG and VTI is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between NOG and VTI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. VTI — Ранг доходности на риск
NOG
VTI
Сравнение NOG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.73 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.76 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и VTI
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -55.45% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -8.92% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -19.30% | -35.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -25.36% | -29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -35.00% | -57.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.37% | -0.31% | -92.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.90% | -7.98% | -61.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 2.07% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и VTI
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 4.09% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 10.44% | +23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 13.10% | +32.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.02% | 17.54% | +31.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 18.32% | +52.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и VTI
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 9.10% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
NOG and VTI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.81%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор