PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOG с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOG с SHEL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, SHEL in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, NOG returned -4.75%/yr vs 10.57%/yr for SHEL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: -4.75% против 10.57% соответственно.

NOG

1 день
0.32%
1 месяц
-17.50%
С начала года
4.51%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-17.97%
3 года*
-6.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
-4.75%

SHEL

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.91%
С начала года
20.27%
6 месяцев
17.64%
1 год
32.84%
3 года*
18.86%
5 лет*
22.88%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		4.51%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
SHEL
Shell plc		20.27%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between NOG and SHEL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

0.47

The correlation between NOG and SHEL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.18B

SHEL:

$247.46B

EPS

NOG:

-$6.32

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/S

NOG:

1.43

SHEL:

0.95

Коэффициент P/B

NOG:

1.22

SHEL:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$1.52B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$450.66M

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$73.21M

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Shell plc

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с MPCNOG с ETNOG с COSTNOG с WM
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

NOG vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOGSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.57

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.12

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.05

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

8.75

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOG vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOGSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.57

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.22

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NOG и SHEL

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-71.57%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.26%

-10.81%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.36%

-18.47%

-32.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-25.04%

-26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.06%

-71.57%

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.67%

-7.00%

-84.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.72%

-16.74%

-52.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

3.76%

+16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и SHEL

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

7.27%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

17.46%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

21.03%

+24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.10%

25.20%

+23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.67%

30.86%

+39.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и SHEL

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SHEL в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.14%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
5.03M
69.57B
(NOG) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NOG and SHEL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (13.35%) compared to SHEL (7.27%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs SHEL's -71.57%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор