PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с VDIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both Dividend funds. NOBL is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.58%/yr vs 12.25%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.25% соответственно.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

VDIGX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.46%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.56%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.17%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between NOBL and VDIGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between NOBL and VDIGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и VDIGX

Секторы
NOBL
VDIGX

Потребительский защитный сектор

23.5%
7.9%

Промышленность

20.3%
14.9%

Финансовые услуги

12.4%
20.1%

Сырьевые материалы

10.9%
2.6%

Здравоохранение

9.7%
16.1%

Коммунальные услуги

6.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.7%

Недвижимость

4.6%

-

Технологии

3.6%
23.6%

Энергетика

3.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
VDIGX
7.9%

Промышленность

NOBL
20.3%
VDIGX
14.9%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
VDIGX
20.1%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
VDIGX
2.6%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
VDIGX
16.1%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
VDIGX
0.5%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
VDIGX
10.7%

Недвижимость

NOBL
4.6%
VDIGX

-

Технологии

NOBL
3.6%
VDIGX
23.6%

Энергетика

NOBL
3.4%
VDIGX
1.1%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

VDIGX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

NOBL vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.20

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

3.32

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NOBL и VDIGX

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-45.23%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.09%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-10.23%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-16.18%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-32.98%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.54%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.65%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.36%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и VDIGX

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.20%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.57%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

10.07%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.86%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.70%

+0.90%

Сравнение комиссий NOBL и VDIGX

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и VDIGX

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VDIGX в 24.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.04%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and VDIGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to VDIGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs VDIGX's -45.23%.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор