PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOBL с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с VDIGX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или VDIGX.

Корреляция

Корреляция между NOBL и VDIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.14

VDIGX:

-0.44

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.25

VDIGX:

-0.44

Коэф-т Омега

NOBL:

1.03

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.10

VDIGX:

-0.32

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.31

VDIGX:

-0.80

Индекс Язвы

NOBL:

4.94%

VDIGX:

9.29%

Дневная вол-ть

NOBL:

15.34%

VDIGX:

17.64%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

NOBL:

-7.56%

VDIGX:

-15.09%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.16% соответственно.

NOBL

С начала года

0.14%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-5.71%

1 год

2.18%

3 года

5.80%

5 лет

11.53%

10 лет

9.19%

VDIGX

С начала года

-1.86%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-12.33%

1 год

-7.70%

3 года

2.25%

5 лет

6.92%

10 лет

6.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий NOBL и VDIGX

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и VDIGX

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VDIGX в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.90%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и VDIGX

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и VDIGX

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...