Сравнение NOBL с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
NOBL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или DGRW.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и DGRW
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 19.99%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.74% соответственно.
NOBL
11.81%
-2.83%
6.58%
19.11%
9.64%
10.00%
DGRW
19.99%
-1.56%
9.50%
26.20%
14.37%
12.74%
Основные характеристики
| NOBL | DGRW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 10.61% |
| Макс. просадка | -35.43% | -32.04% |
| Текущая просадка | -2.83% | -2.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и DGRW
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между NOBL и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и DGRW
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DGRW в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.02% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и DGRW
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и DGRW
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.98%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.