PortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOBL и DGRW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.41%
283.18%
NOBL
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBL:

0.09

DGRW:

0.41

Коэф-т Сортино

NOBL:

0.23

DGRW:

0.69

Коэф-т Омега

NOBL:

1.03

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

NOBL:

0.09

DGRW:

0.41

Коэф-т Мартина

NOBL:

0.30

DGRW:

1.64

Индекс Язвы

NOBL:

4.54%

DGRW:

4.01%

Дневная вол-ть

NOBL:

14.80%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

NOBL:

-35.44%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

NOBL:

-9.55%

DGRW:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.60% соответственно.


NOBL

С начала года

-2.02%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.35%

5 лет

11.20%

10 лет

9.12%

DGRW

С начала года

-4.32%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.48%

1 год

6.30%

5 лет

14.63%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOBL и DGRW

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBL и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NOBL: 0.09
DGRW: 0.41
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOBL: 0.23
DGRW: 0.69
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NOBL: 1.03
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NOBL: 0.09
DGRW: 0.41
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NOBL: 0.30
DGRW: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.41
NOBL
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DGRW

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DGRW в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.19%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.67%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DGRW

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-9.28%
NOBL
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DGRW

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 10.26%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
12.01%
NOBL
DGRW