Сравнение NOBL с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
NOBL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBL или DGRW.
Основные характеристики
| NOBL | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.94% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 9.26% | 21.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 13.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 10.52% |
| Макс. просадка | -35.43% | -32.04% |
| Current Drawdown | -3.74% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между NOBL и DGRW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и DGRW
С начала года, NOBL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и DGRW
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOBL c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и DGRW
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DGRW в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.08% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и DGRW
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и DGRW
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.84%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.