PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с DGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

NOBL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.28%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.26%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.11% соответственно.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.88%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.74%
1 год
5.84%
3 года*
7.28%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.59%

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с DLN

Сравнение комиссий NOBL и DGRW

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

NOBL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.73

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.16

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.02

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

4.55

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.81

-0.16

Корреляция

Корреляция между NOBL и DGRW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DGRW

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DGRW

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-32.04%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.30%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-17.27%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-32.04%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.72%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.04%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.53%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DGRW

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.62%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

7.72%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.41%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.97%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.21%

+0.38%