PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNOX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NNOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNOX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
NNOX
Nano-X Imaging Ltd.		-13.93%-61.11%13.03%-13.69%-49.24%-68.16%110.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%11.05%

Доходность по периодам

С начала года, NNOX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

NNOX

1 день
6.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-13.93%
6 месяцев
-34.69%
1 год
-50.10%
3 года*
-25.25%
5 лет*
-43.36%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nano-X Imaging Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NNOX:
NNOX с PGNYNNOX с PLTRNNOX с SMCINNOX с NVDANNOX с MARANNOX с INDINNOX с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NNOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNOX
Ранг доходности на риск NNOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.96

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.49

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.53

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.46

7.27

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNOX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.96

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.70

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.56

-0.89

Корреляция

Корреляция между NNOX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNOX и SPY

NNOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNOX
Nano-X Imaging Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NNOX и SPY

Максимальная просадка NNOX за все время составила -97.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NNOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.61%

-55.19%

-42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.52%

-12.05%

-50.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.59%

-24.50%

-71.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-5.53%

-91.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.16%

-9.09%

-73.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.44%

2.54%

+32.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NNOX и SPY

Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

5.35%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

9.50%

+43.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.96%

19.06%

+48.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.71%

17.06%

+72.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.88%

17.92%

+82.96%