PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNIT.CO с COLO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNIT.CO с COLO-B.CO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNIT.CO (NNIT A/S) and COLO-B.CO (Coloplast A/S) are both stocks. NNIT.CO operates in Information Technology Services (Technology), while COLO-B.CO operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, NNIT.CO returned -14.33%/yr vs 0.12%/yr for COLO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNIT.CO и COLO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в NNIT A/S (NNIT.CO) и Coloplast A/S (COLO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNIT.CO показывает доходность -19.18%, что значительно выше, чем у COLO-B.CO с доходностью -28.89%. За последние 10 лет акции NNIT.CO уступали акциям COLO-B.CO по среднегодовой доходности: -14.33% против 0.12% соответственно.

NNIT.CO

1 день
1.13%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-19.18%
1 год
-42.17%
3 года*
-22.95%
5 лет*
-20.10%
10 лет*
-14.33%

COLO-B.CO

1 день
1.21%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-28.89%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-36.22%
3 года*
-21.69%
5 лет*
-14.79%
10 лет*
0.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNIT.CO и COLO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNIT.CO
NNIT A/S		-19.18%-46.16%9.99%28.01%-42.77%-4.70%12.73%-36.52%9.57%-14.09%
COLO-B.CO
Coloplast A/S		-28.89%-27.73%4.47%-2.40%-27.80%26.10%14.67%39.66%25.89%6.74%

Correlation

The correlation between NNIT.CO and COLO-B.CO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2015 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NNIT A/S

Coloplast A/S

Часто сравнивают с NNIT.CO:
NNIT.CO с NETC.CO
Часто сравнивают с COLO-B.CO:
COLO-B.CO с NVOCOLO-B.CO с ABBVCOLO-B.CO с NOVO-B.COCOLO-B.CO с AMBU-B.COCOLO-B.CO с GSKCOLO-B.CO с NVZMY

Доходность на риск

NNIT.CO vs. COLO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNIT.CO
Ранг доходности на риск NNIT.CO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNIT.CO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNIT.CO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNIT.CO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNIT.CO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNIT.CO: 77
Ранг коэф-та Мартина
COLO-B.CO
Ранг доходности на риск COLO-B.CO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO-B.CO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO-B.CO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO-B.CO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO-B.CO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO-B.CO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNIT.CO c COLO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNIT A/S (NNIT.CO) и Coloplast A/S (COLO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNIT.COCOLO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
-1.43

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
-2.07

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.76

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.96

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-2.00

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNIT.CO vs. COLO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNIT.CO на текущий момент составляет -1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO-B.CO равному -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNIT.CO и COLO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNIT.COCOLO-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

-1.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.50

-0.79

Просадки

Сравнение просадок NNIT.CO и COLO-B.CO

Максимальная просадка NNIT.CO за все время составила -84.16%, что больше максимальной просадки COLO-B.CO в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNIT.CO и COLO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNIT.COCOLO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.16%

-63.31%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.99%

-38.33%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.82%

-58.16%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.50%

-63.31%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.16%

-63.31%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.69%

-62.76%

-20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.38%

-12.43%

-35.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

18.17%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NNIT.CO и COLO-B.CO

NNIT A/S (NNIT.CO) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Coloplast A/S (COLO-B.CO) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что NNIT.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNIT.COCOLO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

7.19%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

20.57%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

25.66%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.06%

26.29%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

24.92%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNIT.CO и COLO-B.CO

NNIT.CO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO-B.CO
Coloplast A/S		5.99%4.21%2.80%2.72%2.46%1.65%1.94%2.06%2.64%3.04%2.83%2.24%
NNIT.CO
NNIT A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.87%3.29%4.12%2.35%2.45%2.94%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNIT.CO и COLO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNIT A/S и Coloplast A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в DKK за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NNIT.CO and COLO-B.CO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNIT.CO и COLO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор