PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NNBR с MATW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNBR и MATW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NNBR и MATW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NN, Inc. (NNBR) и Matthews International Corporation (MATW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.67%
9.30%
NNBR
MATW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNBR:

0.08

MATW:

-0.59

Коэф-т Сортино

NNBR:

0.55

MATW:

-0.72

Коэф-т Омега

NNBR:

1.08

MATW:

0.92

Коэф-т Кальмара

NNBR:

0.06

MATW:

-0.37

Коэф-т Мартина

NNBR:

0.19

MATW:

-0.85

Индекс Язвы

NNBR:

25.79%

MATW:

29.41%

Дневная вол-ть

NNBR:

62.39%

MATW:

42.38%

Макс. просадка

NNBR:

-96.83%

MATW:

-75.27%

Текущая просадка

NNBR:

-88.48%

MATW:

-56.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNBR:

$193.54M

MATW:

$904.30M

EPS

NNBR:

-$1.10

MATW:

-$1.93

PEG коэффициент

NNBR:

1.72

MATW:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

NNBR:

$470.31M

MATW:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNBR:

$36.52M

MATW:

$205.12M

EBITDA (12 мес.)

NNBR:

$20.91M

MATW:

$81.86M

Доходность по периодам

С начала года, NNBR показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у MATW с доходностью -22.78%. За последние 10 лет акции NNBR уступали акциям MATW по среднегодовой доходности: -15.31% против -3.68% соответственно.


NNBR

С начала года

-11.00%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

18.67%

1 год

-3.00%

5 лет

-17.51%

10 лет

-15.31%

MATW

С начала года

-22.78%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

9.30%

1 год

-26.45%

5 лет

-3.50%

10 лет

-3.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NNBR c MATW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NN, Inc. (NNBR) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NNBR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.08-0.59
Коэффициент Сортино NNBR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55-0.72
Коэффициент Омега NNBR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.080.92
Коэффициент Кальмара NNBR, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06-0.37
Коэффициент Мартина NNBR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.19-0.85
NNBR
MATW

Показатель коэффициента Шарпа NNBR на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MATW равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNBR и MATW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08
-0.59
NNBR
MATW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNBR и MATW

NNBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NNBR
NN, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.27%4.17%1.01%1.47%1.76%1.36%0.89%
MATW
Matthews International Corporation
3.54%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%

Просадки

Сравнение просадок NNBR и MATW

Максимальная просадка NNBR за все время составила -96.83%, что больше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNBR и MATW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.48%
-56.94%
NNBR
MATW

Волатильность

Сравнение волатильности NNBR и MATW

Текущая волатильность для NN, Inc. (NNBR) составляет 12.15%, в то время как у Matthews International Corporation (MATW) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что NNBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.15%
22.36%
NNBR
MATW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNBR и MATW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NN, Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab