Сравнение NMI с APUSX
NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, NMI returned 2.01%/yr vs 2.12%/yr for APUSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NMI charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.
Доходность
Сравнение доходности NMI и APUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMI показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 1.00%.
NMI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.04%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMI и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 1.00% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NMI and APUSX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMI vs. APUSX — Ранг доходности на риск
NMI
APUSX
Сравнение NMI c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMI | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.58 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMI и APUSX
Максимальная просадка NMI за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки APUSX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMI и APUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMI | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -10.36% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.36% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -10.36% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -10.36% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | 0.00% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -0.29% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.65% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMI и APUSX
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) составляет 6.83%, в то время как у Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что NMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMI | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 15.98% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 15.66% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 15.75% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 7.14% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 6.25% | +8.80% |
Сравнение комиссий NMI и APUSX
NMI берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMI и APUSX
Дивидендная доходность NMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности APUSX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.40% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.28% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
NMI and APUSX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APUSX has higher volatility (15.98%) compared to NMI (6.83%). In terms of maximum drawdown, NMI dropped -28.92% vs APUSX's -10.36%.
NMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMI и APUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор