PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности NLR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.63% против 14.66% соответственно.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between NLR and VTI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.62

The correlation between NLR and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и VTI

Секторы
NLR
VTI

Энергетика

48.0%
3.3%

Коммунальные услуги

29.2%
2.1%

Промышленность

18.9%
9.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Технологии

1.8%
37.0%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

2.3%

Энергетика

NLR
48.0%
VTI
3.3%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
VTI
2.1%

Промышленность

NLR
18.9%
VTI
9.4%

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
VTI
1.9%

Технологии

NLR
1.8%
VTI
37.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

VTI
4.3%

Финансовые услуги

NLR

-

VTI
11.3%

Здравоохранение

NLR

-

VTI
9.0%

Недвижимость

NLR

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

NLR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.72

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.38

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.48

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

10.85

-11.25

NLR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и VTI

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-55.45%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-8.92%

-27.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-19.30%

-17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-25.36%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-35.00%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-0.73%

-35.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-8.00%

-27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

2.03%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и VTI

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

3.38%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

10.13%

+22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

12.82%

+30.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

17.51%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

18.28%

+6.14%

Сравнение комиссий NLR и VTI

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и VTI

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NLR and VTI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs 10.63% for NLR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.05% for VTI.

NLR is categorized as Uranium, while VTI is Large Cap Blend Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор