Сравнение NLR с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Vanguard Energy ETF (VDE).
NLR и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NLR и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.83% соответственно.
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLR и VDE
NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
NLR vs. VDE — Ранг доходности на риск
NLR
VDE
Сравнение NLR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.27 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.67 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.72 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.92 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.27 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NLR и VDE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и VDE
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NLR и VDE
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -74.20% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -18.91% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -26.58% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -69.29% | +34.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -5.74% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -20.06% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.61% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и VDE
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 6.29% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 14.31% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 25.19% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 26.53% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 29.88% | -6.50% |