PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 10.63%/yr vs 8.98%/yr for VDE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности NLR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.98% соответственно.

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between NLR and VDE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.48

The correlation between NLR and VDE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и VDE

Секторы
NLR
VDE

Энергетика

48.0%
99.4%

Коммунальные услуги

29.2%
0.1%

Промышленность

18.9%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.2%

Технологии

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
48.0%
VDE
99.4%

Коммунальные услуги

NLR
29.2%
VDE
0.1%

Промышленность

NLR
18.9%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
VDE
0.2%

Технологии

NLR
1.8%
VDE

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

VDE

-

Финансовые услуги

NLR

-

VDE

-

Здравоохранение

NLR

-

VDE

-

Недвижимость

NLR

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

NLR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.79

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.35

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.47

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

6.72

-7.11

NLR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и VDE

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-74.20%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.32%

-15.04%

-21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.32%

-21.41%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-26.58%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-69.29%

+32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.32%

-8.54%

-27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-19.91%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

5.52%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и VDE

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.04%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

16.57%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

20.84%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

26.25%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

29.91%

-5.49%

Сравнение комиссий NLR и VDE

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и VDE

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NLR and VDE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 8.98% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.51% for VDE.

NLR is categorized as Uranium, while VDE is Energy Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор