PortfoliosLab logo
Сравнение NLR с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NLR и VDE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NLR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.09%
95.04%
NLR
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLR:

0.07

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

NLR:

0.34

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

NLR:

1.04

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

NLR:

0.08

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

NLR:

0.19

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

NLR:

12.58%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

NLR:

34.41%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

NLR:

-66.96%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

NLR:

-18.95%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 7.99% против 3.41% соответственно.


NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.25%

10 лет

7.99%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-11.15%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-11.38%

5 лет

24.41%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NLR и VDE

NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLR и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NLR, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NLR: 0.07
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино NLR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NLR: 0.34
VDE: -0.45
Коэффициент Омега NLR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NLR: 1.04
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара NLR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NLR: 0.08
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина NLR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NLR: 0.19
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.46
NLR
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и VDE

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок NLR и VDE

Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.95%
-14.90%
NLR
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и VDE

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 14.52%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
17.51%
NLR
VDE