Сравнение NLR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NLR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NLR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NLR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NLR имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NLR и SPY
NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NLR vs. SPY — Ранг доходности на риск
NLR
SPY
Сравнение NLR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.96 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.49 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.53 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.27 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.96 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NLR и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и SPY
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NLR и SPY
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NLR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -55.19% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -12.05% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -24.50% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -33.72% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -5.53% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -9.09% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.54% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и SPY
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NLR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 5.35% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 9.50% | +23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 19.06% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 17.06% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.92% | +5.46% |