PortfoliosLab logo
Сравнение NLR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NLR и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NLR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.09%
445.97%
NLR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NLR:

0.07

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NLR:

0.34

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NLR:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NLR:

0.08

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NLR:

0.19

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NLR:

12.58%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NLR:

34.41%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NLR:

-66.96%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NLR:

-18.95%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.99% против 12.04% соответственно.


NLR

С начала года

-4.13%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-14.95%

1 год

0.89%

5 лет

15.25%

10 лет

7.99%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NLR и SPY

NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLR: 0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NLR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг риск-скорректированной доходности NLR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NLR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NLR, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NLR: 0.07
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NLR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NLR: 0.34
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NLR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NLR: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NLR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NLR: 0.08
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NLR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NLR: 0.19
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.51
NLR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и SPY

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
0.79%0.75%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NLR и SPY

Максимальная просадка NLR за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.95%
-9.89%
NLR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и SPY

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.52% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
15.12%
NLR
SPY