Сравнение NKX с MMU
NKX (Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund) and MMU (Western Asset Managed Municipals Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NKX returned 2.57%/yr vs 1.29%/yr for MMU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NKX charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for MMU.
Доходность
Сравнение доходности NKX и MMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у MMU с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции NKX превзошли акции MMU по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.29% соответственно.
NKX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.57%
MMU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам NKX и MMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 4.36% | 5.99% | 16.48% | -1.91% | -18.45% | 4.70% | 8.08% | 25.20% | -13.35% | 13.02% |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 0.31% | 9.19% | 6.58% | 5.63% | -19.58% | 5.83% | 0.71% | 10.08% | -4.55% | 8.30% |
Correlation
The correlation between NKX and MMU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between NKX and MMU shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKX vs. MMU — Ранг доходности на риск
NKX
MMU
Сравнение NKX c MMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKX | MMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.85 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 6.46 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKX | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NKX и MMU
Максимальная просадка NKX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MMU в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKX и MMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKX | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -34.51% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -5.88% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -12.86% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -31.89% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -34.51% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.71% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -6.83% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.68% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKX и MMU
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) имеют волатильность 2.32% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKX | MMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.33% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.08% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 8.26% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 10.68% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 13.01% | -0.17% |
Сравнение комиссий NKX и MMU
NKX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии MMU в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKX и MMU
Дивидендная доходность NKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MMU в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMU Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 6.41% | 6.26% | 6.16% | 4.36% | 4.65% | 3.88% | 4.21% | 4.96% | 5.68% | 5.37% | 5.67% | 5.50% |
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.24% | 7.33% | 6.14% | 4.38% | 5.17% | 4.21% | 4.05% | 4.06% | 5.25% | 5.06% | 6.18% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
NKX and MMU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMU has higher volatility (2.33%) compared to NKX (2.32%). In terms of maximum drawdown, NKX dropped -43.89% vs MMU's -34.51%.
NKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKX и MMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор