PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NKLA с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NKLA и IWC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NKLA и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikola Corporation (NKLA) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.59%
30.91%
NKLA
IWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKLA:

-0.96

IWC:

0.72

Коэф-т Сортино

NKLA:

-3.19

IWC:

1.16

Коэф-т Омега

NKLA:

0.64

IWC:

1.14

Коэф-т Кальмара

NKLA:

-0.95

IWC:

0.59

Коэф-т Мартина

NKLA:

-1.51

IWC:

3.39

Индекс Язвы

NKLA:

63.29%

IWC:

5.05%

Дневная вол-ть

NKLA:

99.45%

IWC:

23.94%

Макс. просадка

NKLA:

-99.95%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

NKLA:

-99.95%

IWC:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, NKLA показывает доходность -95.50%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 13.08%.


NKLA

С начала года

-95.50%

1 месяц

-38.22%

6 месяцев

-88.98%

1 год

-95.26%

5 лет

-67.23%

10 лет

N/A

IWC

С начала года

13.08%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

16.43%

1 год

14.51%

5 лет

6.77%

10 лет

6.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NKLA c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikola Corporation (NKLA) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NKLA, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.960.72
Коэффициент Сортино NKLA, с текущим значением в -3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-3.191.16
Коэффициент Омега NKLA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.641.14
Коэффициент Кальмара NKLA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.950.59
Коэффициент Мартина NKLA, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.513.39
NKLA
IWC

Показатель коэффициента Шарпа NKLA на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKLA и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.96
0.72
NKLA
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKLA и IWC

NKLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NKLA
Nikola Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NKLA и IWC

Максимальная просадка NKLA за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKLA и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.95%
-14.53%
NKLA
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности NKLA и IWC

Nikola Corporation (NKLA) имеет более высокую волатильность в 29.49% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что NKLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.49%
7.13%
NKLA
IWC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab