PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NKLA с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NKLA и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikola Corporation (NKLA) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-87.90%
9.50%
NKLA
IWC

Доходность по периодам

С начала года, NKLA показывает доходность -92.61%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 12.97%.


NKLA

С начала года

-92.61%

1 месяц

-49.21%

6 месяцев

-87.98%

1 год

-93.45%

5 лет (среднегодовая)

-63.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IWC

С начала года

12.97%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

9.50%

1 год

30.50%

5 лет (среднегодовая)

8.48%

10 лет (среднегодовая)

7.17%

Основные характеристики


NKLAIWC
Коэф-т Шарпа-0.921.29
Коэф-т Сортино-2.751.93
Коэф-т Омега0.681.23
Коэф-т Кальмара-0.940.87
Коэф-т Мартина-1.626.22
Индекс Язвы58.01%4.96%
Дневная вол-ть102.46%23.86%
Макс. просадка-99.92%-64.61%
Текущая просадка-99.92%-14.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NKLA и IWC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NKLA c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikola Corporation (NKLA) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NKLA, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.921.29
Коэффициент Сортино NKLA, с текущим значением в -2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.751.93
Коэффициент Омега NKLA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.681.23
Коэффициент Кальмара NKLA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.940.87
Коэффициент Мартина NKLA, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.626.22
NKLA
IWC

Показатель коэффициента Шарпа NKLA на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKLA и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92
1.29
NKLA
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKLA и IWC

NKLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NKLA
Nikola Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.07%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NKLA и IWC

Максимальная просадка NKLA за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKLA и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.92%
-14.61%
NKLA
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности NKLA и IWC

Nikola Corporation (NKLA) имеет более высокую волатильность в 44.15% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что NKLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
44.15%
8.52%
NKLA
IWC