PortfoliosLab logo
Сравнение NKE с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NKE и VYM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NKE и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
514.58%
331.82%
NKE
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.95

VYM:

0.50

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.19

VYM:

0.80

Коэф-т Омега

NKE:

0.81

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.55

VYM:

0.55

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.78

VYM:

2.32

Индекс Язвы

NKE:

21.14%

VYM:

3.42%

Дневная вол-ть

NKE:

39.80%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

NKE:

-68.53%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

NKE:

-65.96%

VYM:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.75% против 9.31% соответственно.


NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

VYM

С начала года

-2.73%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.19%

5 лет

13.02%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NKE: -0.95
VYM: 0.50
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NKE: -1.19
VYM: 0.80
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NKE: 0.81
VYM: 1.11
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NKE: -0.55
VYM: 0.55
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NKE: -1.78
VYM: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.50
NKE
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и VYM

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.
2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NKE и VYM

Максимальная просадка NKE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
-8.11%
NKE
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и VYM

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.28%
11.36%
NKE
VYM