PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICK.L с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NICK.L с BNQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NICK.L (WisdomTree Nickel) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both Metals funds - NICK.L tracks the Bloomberg Nickel while BNQP.DE tracks the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past 5 years, NICK.L returned -0.66%/yr vs 8.91%/yr for BNQP.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NICK.L charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности NICK.L и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Nickel (NICK.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NICK.L торгуется в USD, в то время как BNQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NICK.L показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у BNQP.DE с доходностью 11.53%.

NICK.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
10.65%
6 месяцев
23.90%
1 год
18.75%
3 года*
-5.71%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.28%

BNQP.DE

1 день
0.84%
1 месяц
5.36%
С начала года
11.53%
6 месяцев
22.91%
1 год
44.68%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NICK.L и BNQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICK.L
WisdomTree Nickel		10.65%6.27%-8.39%-46.66%46.43%23.82%14.32%32.82%-14.50%18.74%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		11.53%36.51%9.79%5.41%-8.51%21.25%23.32%5.14%-17.20%33.16%

Correlation

The correlation between NICK.L and BNQP.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.50

The correlation between NICK.L and BNQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Nickel

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с NICK.L:
NICK.L с NOBLNICK.L с SPYNICK.L с TLTNICK.L с META.LNICK.L с XRH0.LNICK.L с ALUM.LNICK.L с AMPS.L
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с ASRM.DEBNQP.DE с EMWE.DE

Доходность на риск

NICK.L vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICK.L
Ранг доходности на риск NICK.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICK.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICK.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICK.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICK.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICK.L c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Nickel (NICK.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICK.LBNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.25

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.06

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.83

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.90

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICK.L vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICK.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BNQP.DE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICK.L и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICK.LBNQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.25

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.65

-0.74

Просадки

Сравнение просадок NICK.L и BNQP.DE

Максимальная просадка NICK.L за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки BNQP.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICK.L и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NICK.LBNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-35.36%

-52.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-11.62%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-17.26%

-23.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.83%

-31.23%

-40.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.59%

-2.10%

-72.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.10%

-10.39%

-59.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.45%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NICK.L и BNQP.DE

WisdomTree Nickel (NICK.L) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) имеют волатильность 6.02% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NICK.LBNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.23%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

16.24%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

19.77%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.13%

20.59%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

19.82%

+16.66%

Сравнение комиссий NICK.L и BNQP.DE

NICK.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICK.L и BNQP.DE

Ни NICK.L, ни BNQP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NICK.L and BNQP.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NICK.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NICK.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

NICK.L tracks Bloomberg Nickel, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for NICK.L and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NICK.L и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор