PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVC с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGVC с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NGVC и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGVC и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		3.77%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции NGVC уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.59% против 13.27% соответственно.

NGVC

1 день
-2.16%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.77%
6 месяцев
-34.66%
1 год
-34.63%
3 года*
35.31%
5 лет*
11.86%
10 лет*
5.59%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с NTSXNGVC с VTNGVC с XLPNGVC с VHGEX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

NGVC vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVCVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.84

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.29

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.05

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

5.08

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVC vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVCVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.84

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.43

-0.33

Корреляция

Корреляция между NGVC и VTSAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и VTSAX

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		2.09%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок NGVC и VTSAX

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NGVCVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-55.33%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.87%

-12.41%

-47.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.34%

-25.36%

-37.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-34.97%

-42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

-8.92%

-47.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-9.06%

-43.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.55%

2.56%

+38.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и VTSAX

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGVCVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.39%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

9.33%

+19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

18.42%

+34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.88%

17.32%

+31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.53%

18.37%

+38.16%