Сравнение NGS с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NGS и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 11.44% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, NGS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.04% против 31.58% соответственно.
NGS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 54.19%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 6.04%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGS vs. SMH — Ранг доходности на риск
NGS
SMH
Сравнение NGS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.32 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.92 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.39 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 19.22 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NGS и SMH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGS и SMH
Дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 0.86% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок NGS и SMH
Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -84.96% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.09% | -15.95% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -45.30% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -45.30% | -42.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -8.02% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.81% | -41.35% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 4.47% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGS и SMH
Текущая волатильность для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) составляет 11.02%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 11.74% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.22% | 24.02% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 36.88% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 34.68% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 32.29% | +14.08% |