PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGS с SMH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGS или SMH.

Корреляция

Корреляция между NGS и SMH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGS:

0.15

SMH:

0.14

Коэф-т Сортино

NGS:

0.71

SMH:

0.65

Коэф-т Омега

NGS:

1.08

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

NGS:

0.20

SMH:

0.31

Коэф-т Мартина

NGS:

0.62

SMH:

0.73

Индекс Язвы

NGS:

18.27%

SMH:

15.30%

Дневная вол-ть

NGS:

54.45%

SMH:

43.35%

Макс. просадка

NGS:

-89.59%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

NGS:

-36.30%

SMH:

-11.75%

Доходность по периодам

С начала года, NGS показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.02% против 25.45% соответственно.

NGS

С начала года

-6.42%

1 месяц

34.05%

6 месяцев

2.83%

1 год

7.87%

5 лет

34.52%

10 лет

1.02%

SMH

С начала года

2.05%

1 месяц

21.79%

6 месяцев

0.02%

1 год

6.12%

5 лет

31.38%

10 лет

25.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGS и SMH

NGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок NGS и SMH

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGS и SMH

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...