Сравнение NGS с SMH

С начала года, NGS показывает доходность 69.34%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 40.73%. За последние 10 лет акции NGS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.73% против 28.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

Максимальная просадка NGS за все время составила -89.59%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что NGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.