PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NGD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-31.51%148.86%16.28%-77.00%-6.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NGD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.02% против 14.14% соответственно.

NGD

1 день
0.00%
1 месяц
-31.88%
С начала года
4.25%
6 месяцев
24.73%
1 год
148.77%
3 года*
114.42%
5 лет*
38.53%
10 лет*
9.02%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с HMYNGD с ASM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NGD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD
Ранг доходности на риск NGD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.01

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.53

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.55

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

7.31

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.01

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между NGD и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и VOO

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NGD и VOO

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NGDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.73%

-33.99%

-62.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.34%

-11.98%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.98%

-24.52%

-47.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.26%

-33.99%

-58.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.37%

-5.55%

-29.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-3.72%

-59.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

2.55%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и VOO

New Gold Inc. (NGD) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.12%

5.34%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.95%

9.47%

+41.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.46%

18.11%

+45.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.32%

16.82%

+45.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.34%

17.99%

+47.35%