Сравнение NGD с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NGD и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGD и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGD New Gold Inc. | 4.25% | 251.21% | 69.86% | 48.98% | -34.67% | -31.51% | 148.86% | 16.28% | -25.07% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NGD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
NGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 24.73%
- 1 год
- 148.77%
- 3 года*
- 114.42%
- 5 лет*
- 38.53%
- 10 лет*
- 9.02%
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGD vs. AAAU — Ранг доходности на риск
NGD
AAAU
Сравнение NGD c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGD | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.92 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.35 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.73 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 10.02 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGD | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.92 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.27 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.18 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между NGD и AAAU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGD и AAAU
Ни NGD, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NGD и AAAU
Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGD | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -21.63% | -75.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -19.13% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.98% | -20.94% | -51.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.37% | -11.65% | -23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.74% | -6.01% | -56.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 5.21% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGD и AAAU
New Gold Inc. (NGD) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что NGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGD | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.12% | 10.43% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.95% | 24.06% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.46% | 27.50% | +35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.32% | 17.58% | +44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.34% | 16.92% | +48.42% |