PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NGD с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGD и AAAU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NGD и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.83%
11.70%
NGD
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

1.13

AAAU:

1.83

Коэф-т Сортино

NGD:

1.93

AAAU:

2.43

Коэф-т Омега

NGD:

1.21

AAAU:

1.32

Коэф-т Кальмара

NGD:

0.69

AAAU:

3.33

Коэф-т Мартина

NGD:

5.66

AAAU:

9.62

Индекс Язвы

NGD:

11.16%

AAAU:

2.81%

Дневная вол-ть

NGD:

55.76%

AAAU:

14.84%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

NGD:

-82.35%

AAAU:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 69.86%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 25.65%.


NGD

С начала года

69.86%

1 месяц

-10.79%

6 месяцев

24.00%

1 год

67.57%

5 лет

26.57%

10 лет

-5.00%

AAAU

С начала года

25.65%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

9.94%

1 год

27.71%

5 лет

11.76%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NGD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.131.83
Коэффициент Сортино NGD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.932.43
Коэффициент Омега NGD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.32
Коэффициент Кальмара NGD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.183.33
Коэффициент Мартина NGD, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.669.62
NGD
AAAU

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
1.83
NGD
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и AAAU

Ни NGD, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGD и AAAU

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.26%
-6.89%
NGD
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и AAAU

New Gold Inc. (NGD) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что NGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.10%
5.08%
NGD
AAAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab