Сравнение NGD с AAAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NGD с AAAU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или AAAU.

Корреляция

Корреляция между NGD и AAAU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NGD и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGD

AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

2.01

AAAU:

2.39

Коэф-т Сортино

NGD:

2.61

AAAU:

3.17

Коэф-т Омега

NGD:

1.32

AAAU:

1.41

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.27

AAAU:

4.77

Коэф-т Мартина

NGD:

10.77

AAAU:

12.86

Индекс Язвы

NGD:

10.37%

AAAU:

3.01%

Дневная вол-ть

NGD:

55.49%

AAAU:

16.21%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

NGD:

-74.09%

AAAU:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 26.55%.

NGD

С начала года

46.77%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

20.13%

1 год

108.00%

5 лет

39.60%

10 лет

0.69%

AAAU

С начала года

26.55%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

22.01%

1 год

39.27%

5 лет

14.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NGD: 2.01

AAAU: 2.39

Коэффициент Сортино

NGD: 2.61

AAAU: 3.17

Коэффициент Омега

NGD: 1.32

AAAU: 1.41

Коэффициент Кальмара

NGD: 4.07

AAAU: 4.77

Коэффициент Мартина

NGD: 10.77

AAAU: 12.86

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGD

AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и AAAU

Ни NGD, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGD и AAAU

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGD

AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и AAAU

New Gold Inc. (NGD) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что NGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGD

AAAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGD с AAAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGD и AAAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и AAAU

NGD

AAAU

Сравнение NGD c AAAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и AAAU

Просадки

Сравнение просадок NGD и AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и AAAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество