Сравнение NG.L с BAG.L
NG.L (National Grid plc) and BAG.L (A.G.Barr plc) are both stocks. NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs 4.68%/yr for BAG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и BAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у BAG.L с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции NG.L превзошли акции BAG.L по среднегодовой доходности: 8.08% против 4.68% соответственно.
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам NG.L и BAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
Correlation
The correlation between NG.L and BAG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between NG.L and BAG.L shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NG.L:
£60.16B
BAG.L:
£730.30M
NG.L:
£1.24
BAG.L:
£0.77
NG.L:
9.77
BAG.L:
8.41
NG.L:
0.23
BAG.L:
0.60
NG.L:
1.66
BAG.L:
0.85
NG.L:
1.53
BAG.L:
2.16
NG.L:
£36.07B
BAG.L:
£857.70M
NG.L:
£29.59B
BAG.L:
£340.30M
NG.L:
£14.89B
BAG.L:
£139.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG.L vs. BAG.L — Ранг доходности на риск
NG.L
BAG.L
Сравнение NG.L c BAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и A.G.Barr plc (BAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG.L | BAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.09 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -0.17 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG.L и BAG.L
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки BAG.L в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и BAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -93.03% | +55.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -13.45% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -16.05% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -24.81% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -61.52% | +31.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -22.27% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -21.33% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 7.52% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и BAG.L
National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с A.G.Barr plc (BAG.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.28% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 15.30% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 18.98% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 22.66% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 27.10% | -6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и BAG.L
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BAG.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG.L и BAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и A.G.Barr plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NG.L и BAG.L
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
NG.L and BAG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG.L и BAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор