Сравнение NFRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NFRA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFRA или VOO.
Основные характеристики
| NFRA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 22.02% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.45% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.34% |
| Макс. просадка | -32.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NFRA и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и VOO
С начала года, NFRA показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.03% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFRA и VOO
NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и VOO
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 2.42% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% | 3.01% | 0.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и VOO
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и VOO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.