Сравнение NFRA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NFRA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFRA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.14% соответственно.
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFRA и VOO
NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
NFRA vs. VOO — Ранг доходности на риск
NFRA
VOO
Сравнение NFRA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.55 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 7.31 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NFRA и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и VOO
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и VOO
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -33.99% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -11.98% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.52% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -33.99% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.55% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.72% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.55% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и VOO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFRA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.34% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.47% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 18.11% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.82% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.99% | -3.04% |