PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFRA с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFRA и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности NFRA и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
81.90%
332.28%
NFRA
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFRA:

0.66

SWPPX:

2.10

Коэф-т Сортино

NFRA:

0.97

SWPPX:

2.80

Коэф-т Омега

NFRA:

1.12

SWPPX:

1.39

Коэф-т Кальмара

NFRA:

0.80

SWPPX:

3.12

Коэф-т Мартина

NFRA:

3.08

SWPPX:

13.52

Индекс Язвы

NFRA:

2.27%

SWPPX:

1.95%

Дневная вол-ть

NFRA:

10.53%

SWPPX:

12.59%

Макс. просадка

NFRA:

-32.49%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

NFRA:

-7.89%

SWPPX:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, NFRA показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.51% против 12.92% соответственно.


NFRA

С начала года

4.54%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

4.34%

1 год

5.62%

5 лет

2.84%

10 лет

4.51%

SWPPX

С начала года

24.49%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

7.94%

1 год

24.91%

5 лет

14.50%

10 лет

12.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFRA и SWPPX

NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
График комиссии NFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFRA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFRA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.662.10
Коэффициент Сортино NFRA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.972.80
Коэффициент Омега NFRA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.39
Коэффициент Кальмара NFRA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.803.12
Коэффициент Мартина NFRA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.0813.52
NFRA
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа NFRA на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFRA и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
2.10
NFRA
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFRA и SWPPX

Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
3.34%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%3.01%0.14%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.00%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NFRA и SWPPX

Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.89%
-3.72%
NFRA
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности NFRA и SWPPX

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 3.61%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.61%
3.97%
NFRA
SWPPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab