Сравнение NFRA с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFRA или SWPPX.
Основные характеристики
| NFRA | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.02% | 39.87% |
| Дох-ть за 3 года | 2.45% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 15.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.45% |
| Макс. просадка | -32.49% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NFRA и SWPPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и SWPPX
С начала года, NFRA показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.03% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFRA и SWPPX
NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NFRA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и SWPPX
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 2.42% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% | 3.01% | 0.14% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и SWPPX
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и SWPPX
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 2.53%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.