Сравнение NFRA с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFRA и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.94% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции NFRA уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.04% соответственно.
NFRA
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFRA и SWPPX
NFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
NFRA vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
NFRA
SWPPX
Сравнение NFRA c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.52 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.29 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NFRA и SWPPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и SWPPX
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и SWPPX
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFRA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -55.06% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -12.10% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.51% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -33.80% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -6.26% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.00% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.52% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и SWPPX
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) составляет 4.51%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что NFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFRA | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.36% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.55% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 18.32% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 16.94% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 18.21% | -3.25% |