PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFLYFTHI
Дох-ть с нач. г.53.71%19.72%
Дох-ть за 1 год64.41%25.69%
Коэф-т Шарпа2.643.12
Коэф-т Сортино3.774.22
Коэф-т Омега1.551.68
Коэф-т Кальмара6.564.43
Коэф-т Мартина21.6725.43
Индекс Язвы2.96%1.01%
Дневная вол-ть24.36%8.25%
Макс. просадка-21.44%-32.65%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLY и FTHI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и FTHI

С начала года, NFLY показывает доходность 53.71%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 19.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.03%
10.89%
NFLY
FTHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и FTHI

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.67
FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.43

Сравнение коэффициента Шарпа NFLY и FTHI

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.64
3.12
NFLY
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и FTHI

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.89%, что больше доходности FTHI в 8.27%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.89%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.27%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и FTHI

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NFLY
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и FTHI

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
2.74%
NFLY
FTHI