PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с FTHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 16.43% for FTHI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 4.79%.

NFLY

1 день
-1.96%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и FTHI

2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.84%1.66%66.37%3.45%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%4.99%

Correlation

The correlation between NFLY and FTHI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.37

The correlation between NFLY and FTHI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX

Доходность на риск

NFLY vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.87

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
2.71

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.02

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

13.19

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.87

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NFLY и FTHI

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-32.65%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-5.47%

-31.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.30%

-0.17%

-32.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-3.68%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

1.25%

+19.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и FTHI

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.67%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

7.05%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

8.81%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

13.44%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

14.33%

+13.99%

Сравнение комиссий NFLY и FTHI

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и FTHI

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности FTHI в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.24%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and FTHI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLY has higher volatility (6.12%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs FTHI's -32.65%.

On 1-year performance, FTHI leads with 16.43% vs -27.58% for NFLY. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHI has performed better with a 16.43% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.

NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 8.73% for FTHI.

They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.85% for FTHI.

FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор