PortfoliosLab logo
Сравнение NFLY с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLY и FTHI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NFLY и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.43%
18.40%
NFLY
FTHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLY:

2.75

FTHI:

0.46

Коэф-т Сортино

NFLY:

3.49

FTHI:

0.75

Коэф-т Омега

NFLY:

1.51

FTHI:

1.12

Коэф-т Кальмара

NFLY:

4.60

FTHI:

0.47

Коэф-т Мартина

NFLY:

16.18

FTHI:

2.15

Индекс Язвы

NFLY:

4.57%

FTHI:

3.46%

Дневная вол-ть

NFLY:

26.75%

FTHI:

16.12%

Макс. просадка

NFLY:

-21.45%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

NFLY:

0.00%

FTHI:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -5.25%.


NFLY

С начала года

16.46%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

31.05%

1 год

73.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

-5.25%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-3.03%

1 год

6.40%

5 лет

11.12%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и FTHI

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.


График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLY: 0.99%
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLY и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLY c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLY: 2.75
FTHI: 0.46
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFLY: 3.49
FTHI: 0.75
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLY: 1.51
FTHI: 1.12
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLY: 4.60
FTHI: 0.47
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 16.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLY: 16.18
FTHI: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FTHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
0.46
NFLY
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и FTHI

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что больше доходности FTHI в 9.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
44.62%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.52%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и FTHI

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.80%
NFLY
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и FTHI

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
12.49%
NFLY
FTHI