PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLY с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFLY и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.58%
9.36%
NFLY
FTHI

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 19.22%.


NFLY

С начала года

63.75%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

32.58%

1 год

67.65%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTHI

С начала года

19.22%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.90%

5 лет (среднегодовая)

8.24%

10 лет (среднегодовая)

7.76%

Основные характеристики


NFLYFTHI
Коэф-т Шарпа2.852.82
Коэф-т Сортино4.013.81
Коэф-т Омега1.581.61
Коэф-т Кальмара7.164.03
Коэф-т Мартина23.6222.80
Индекс Язвы2.96%1.03%
Дневная вол-ть24.55%8.28%
Макс. просадка-21.45%-32.65%
Текущая просадка0.00%-0.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLY и FTHI

NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.


NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
График комиссии NFLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLY и FTHI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLY c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.852.82
Коэффициент Сортино NFLY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.013.81
Коэффициент Омега NFLY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.61
Коэффициент Кальмара NFLY, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.164.03
Коэффициент Мартина NFLY, с текущим значением в 23.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.6222.80
NFLY
FTHI

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.85
2.82
NFLY
FTHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и FTHI

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.14%, что больше доходности FTHI в 8.30%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
48.14%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.30%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и FTHI

Максимальная просадка NFLY за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
NFLY
FTHI

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и FTHI

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.15%
NFLY
FTHI