PortfoliosLab logo
Сравнение NEWT с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEWT и ABR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NEWT и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEWT:

-0.27

ABR:

-0.44

Коэф-т Сортино

NEWT:

-0.09

ABR:

-0.37

Коэф-т Омега

NEWT:

0.99

ABR:

0.94

Коэф-т Кальмара

NEWT:

-0.15

ABR:

-0.46

Коэф-т Мартина

NEWT:

-0.55

ABR:

-1.22

Индекс Язвы

NEWT:

17.51%

ABR:

14.15%

Дневная вол-ть

NEWT:

39.84%

ABR:

38.13%

Макс. просадка

NEWT:

-97.33%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

NEWT:

-59.49%

ABR:

-30.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEWT:

$303.19M

ABR:

$1.82B

EPS

NEWT:

$1.99

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

NEWT:

5.58

ABR:

9.20

Коэффициент PEG

NEWT:

3.28

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

NEWT:

0.86

ABR:

2.97

Коэффициент P/B

NEWT:

1.04

ABR:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

NEWT:

$241.85M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEWT:

$162.38M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

NEWT:

$149.63M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, NEWT показывает доходность -11.36%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -24.13%. За последние 10 лет акции NEWT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 6.76% против 14.12% соответственно.


NEWT

С начала года

-11.36%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-10.66%

3 года

-16.66%

5 лет

0.51%

10 лет

6.76%

ABR

С начала года

-24.13%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-29.19%

1 год

-16.51%

3 года

-5.29%

5 лет

15.16%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Newtek Business Services Corp.

Arbor Realty Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEWT и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEWT c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newtek Business Services Corp. (NEWT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NEWT на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWT и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWT и ABR

Дивидендная доходность NEWT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности ABR в 16.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEWT
Newtek Business Services Corp.
6.84%5.95%5.22%16.92%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.13%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок NEWT и ABR

Максимальная просадка NEWT за все время составила -97.33%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWT и ABR.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEWT и ABR

Текущая волатильность для Newtek Business Services Corp. (NEWT) составляет 14.62%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что NEWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEWT и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newtek Business Services Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
37.89M
25.60M
(NEWT) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию