PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NETG с DNNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NETG и DNNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF (NETG) и Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF (DNNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


NETG

1 день
-0.08%
1 месяц
35.57%
6 месяцев
48.58%
С начала года
27.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DNNG

1 день
-16.12%
1 месяц
-30.52%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETG и DNNG


Correlation

The correlation between NETG and DNNG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF

Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение NETG c DNNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF (NETG) и Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF (DNNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NETG vs. DNNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NETG и DNNG

Максимальная просадка NETG за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки DNNG в -66.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETG и DNNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NETGDNNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-66.75%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-66.75%

+60.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-37.61%

+14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NETG и DNNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NETGDNNGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.11%

116.35%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.11%

116.35%

+18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.11%

116.35%

+18.76%

Сравнение комиссий NETG и DNNG

И NETG, и DNNG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NETG и DNNG

Ни NETG, ни DNNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NETG and DNNG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NETG and DNNG have the same expense ratio: 0.75% per year.

NETG and DNNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETG и DNNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор