PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NESF.L с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NESF.L и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESF.L и VWRL.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESF.L
NextEnergy Solar Fund Ltd
-8.63%-13.31%-20.88%-9.80%17.08%2.32%-8.41%14.14%7.98%11.09%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.16%14.20%19.87%15.71%-9.19%20.90%12.32%20.51%-3.73%13.60%
Разные валюты инструментов

NESF.L торгуется в GBp, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESF.L показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции NESF.L уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: -0.07% против 12.38% соответственно.


NESF.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-24.26%
1 год
-26.36%
3 года*
-16.14%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
-0.07%

VWRL.AS

1 день
2.27%
1 месяц
-3.02%
С начала года
0.16%
6 месяцев
3.60%
1 год
18.90%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NextEnergy Solar Fund Ltd

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

NESF.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESF.L
Ранг доходности на риск NESF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESF.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESF.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESF.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESF.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESF.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESF.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NESF.LVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.26

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

1.75

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.09

-4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

16.38

-17.68

NESF.L vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESF.L на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESF.L и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NESF.LVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.26

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.78

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.75

-0.73

Корреляция

Корреляция между NESF.L и VWRL.AS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NESF.L и VWRL.AS

Дивидендная доходность NESF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 19.18%, что больше доходности VWRL.AS в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESF.L
NextEnergy Solar Fund Ltd
19.18%16.86%12.81%8.58%6.60%6.99%6.53%5.45%5.68%5.63%5.83%5.50%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.40%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок NESF.L и VWRL.AS

Максимальная просадка NESF.L за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESF.L и VWRL.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


NESF.LVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-33.27%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.44%

-13.16%

-24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-21.00%

-26.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-33.27%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.81%

-3.97%

-43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.43%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

1.62%

+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NESF.L и VWRL.AS

NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NESF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NESF.LVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

4.59%

+16.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

8.45%

+18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.58%

14.87%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

13.31%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

14.67%

+3.87%