Сравнение NESF.L с GCP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L) и GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESF.L или GCP.L.
Основные характеристики
| NESF.L | GCP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.71% | 8.66% |
| Дох-ть за 1 год | -3.14% | 19.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.70% | -5.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.29% | -4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.74% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.33 | 1.01 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.45 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 12.28% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 17.93% | 20.82% |
| Макс. просадка | -34.88% | -44.22% |
| Текущая просадка | -27.31% | -25.29% |
Фундаментальные показатели
| NESF.L | GCP.L | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £444.28M | £618.75M |
| EPS | £0.01 | -£1.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | £12.00M | £19.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £12.00M | £15.73M |
| EBITDA (12 мес.) | -£4.99M | -£4.35M |
Корреляция
Корреляция между NESF.L и GCP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NESF.L и GCP.L
С начала года, NESF.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у GCP.L с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции NESF.L уступали акциям GCP.L по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NESF.L c GCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L) и GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESF.L и GCP.L
Дивидендная доходность NESF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности GCP.L в 9.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESF.L NextEnergy Solar Fund Ltd | 11.25% | 8.58% | 6.60% | 6.99% | 6.53% | 5.45% | 5.69% | 146.26% | 582.83% | 550.24% | 253.01% | 0.00% |
GCP.L GCP Infrastructure Investments Limited | 9.82% | 9.72% | 6.86% | 6.46% | 6.97% | 5.77% | 4.50% | 5.89% | 6.18% | 6.33% | 6.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок NESF.L и GCP.L
Максимальная просадка NESF.L за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки GCP.L в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESF.L и GCP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESF.L и GCP.L
NextEnergy Solar Fund Ltd (NESF.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с GCP Infrastructure Investments Limited (GCP.L) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что NESF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESF.L и GCP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEnergy Solar Fund Ltd и GCP Infrastructure Investments Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности