PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEP с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEP и XEL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NEP и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy Partners, LP (NEP) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.20%
199.56%
NEP
XEL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEP:

$985.85M

XEL:

$39.01B

EPS

NEP:

-$0.10

XEL:

$3.44

PEG коэффициент

NEP:

3.64

XEL:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

NEP:

$959.00M

XEL:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEP:

$439.00M

XEL:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

NEP:

$407.00M

XEL:

$4.11B

Доходность по периодам


NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XEL

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

8.31%

1 год

30.80%

5 лет

6.50%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEP и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEP c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEP, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NEP: -1.15
XEL: 1.57
Коэффициент Сортино NEP, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEP: -1.74
XEL: 2.16
Коэффициент Омега NEP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEP: 0.73
XEL: 1.29
Коэффициент Кальмара NEP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NEP: -0.70
XEL: 1.07
Коэффициент Мартина NEP, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NEP: -1.51
XEL: 7.17


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
1.57
NEP
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEP и XEL

NEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.26%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок NEP и XEL


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.49%
-5.89%
NEP
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности NEP и XEL

Текущая волатильность для NextEra Energy Partners, LP (NEP) составляет 0.00%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что NEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
7.94%
NEP
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEP и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy Partners, LP и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab