Сравнение NEP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy Partners, LP (NEP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности NEP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, NEP показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции NEP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.62% против 12.59% соответственно.
NEP
-39.31%
-35.95%
-48.70%
-20.65%
-15.91%
-2.62%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| NEP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | -0.32 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.26 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | -1.07 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 18.68% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 47.53% | 12.54% |
| Макс. просадка | -76.46% | -55.45% |
| Текущая просадка | -76.42% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NEP и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy Partners, LP (NEP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEP и VTI
Дивидендная доходность NEP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.43%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEP NextEra Energy Partners, LP | 22.43% | 11.11% | 4.27% | 3.08% | 3.38% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% | 0.56% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NEP и VTI
Максимальная просадка NEP за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEP и VTI
NextEra Energy Partners, LP (NEP) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что NEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.